dsh-cn-fixedincome-mcp

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# dsh-cn-fixedincome-mcp

可转债 / 债券 **本地优先分析引擎** —— 零依赖 Node ESM MCP stdio server。面向 DeepSeek Harness (dsh) 的量化投研数据垂直插件。

## 它做什么

把「可转债 / 债券」的**条款**本地推导成**可研究的指标**，不抓取实时行情、不依赖任何 API key：

- **转股价值 / 转股比例**：`转股价值 = 正股价 × (面值/转股价)`
- **转股溢价率 / 转股价溢价率**
- **纯债价值（债底）**：以贴现收益率对票息+赎回价现金流贴现
- **到期收益率 YTM**：牛顿法求解
- **双低** = 债价 + 转股溢价率(百分点)（用于双低策略筛选，本插件只算指标，不下单）
- **久期 / 凸度 / DV01**：`bond_metrics` 工具
- **条款触发判定**：下修博弈（股价<85%转股价）/ 强赎（≥130%）/ 回售（<70%）

## 工具

| 工具 | 用途 |
|---|---|
| `cb_analytics` | 核心：传条款(或 code)即时算全部可转债指标 |
| `cb_lookup` | 按代码/名称查本地种子条款+基于快照的分析 |
| `cb_screen` | 对种子(含快照)按溢价率/债价/YTM/下修状态筛选排序(双低升序) |
| `bond_ytm` | 债券到期收益率(牛顿法) |
| `bond_metrics` | 久期/凸度/DV01 |
| `bond_cashflow` | 由票息+年限+赎回价构造现金流时间表 |

## 竞争定位（诚实声明）

- GitHub 检索（`convertible bond data mcp` 英文）= **0 竞品**；中文 `可转债 mcp` = 1（`Lozzi1910/cb-strategy-mcp`，3★）。
- 与 `cb-strategy-mcp` **刻意错位**：它是**策略层**（双低/三低/YTM/强赎/下修 6 大策略引擎，基于东方财富实时数据，需联网）；本插件是**分析/计算层 + 本地参考条款种子**，离线可用、零依赖、无 API key、可随仓自带种子数据。前者依赖实时行情，本插件依赖你自己的条款输入（QMT/东财/集思录 刷新）。
- 期货(`期货数据 mcp`=0)、期权(=0)、宏观(=0) 同为开放方向，本插件聚焦固收/可转债，后续可扩展。

## 安装接入（dsh）

`cordis.patch.yml` 已将本 server 注册为 `mcp-cn-fixedincome`（硬化 `command: !!js process.env.QUANT_MCP_NODE || process.execPath`，免疫 Node 版本目录漂移）。**`args`/`cwd` 写的是本机绝对路径，部署到别的机器需改这两个字段**；种子路径经 `CB_SEED_PATH` 环境变量覆盖。

## 数据种子与免责声明

`data/cb_seed.json` 为**示例/历史快照**模板，仅用于演示引擎，非实时行情。static 条款可能漂移，snapshot（正股/债价）为示例数值。**实盘请用你自己的 QMT / 东财 / 集思录 数据刷新后再做筛选**。引擎计算本身不依赖该文件——`cb_analytics` 接受任意条款实时算。

## 自测

```
python _selftest.py
```

驱动完整 MCP 握手 + 逐工具断言关键字段。

## License

MIT